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蝶状价差

王朝百科·作者佚名  2010-04-03  
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蝶状价差(Butterfly Spread)是金融期权的价差交易策略中比较重要的一种策略,该策略由投资者买进两个期权和卖出两个期权所形成。这些被买进和卖出的期权属于同一个垂直系列,也就是说,他们的到期日相同,而协定价格不同。所以,蝶状价差可分为多头蝶状价差(Long Butterfly)与空头蝶状价差(Short Butterfly)两种。

其中,多头蝶状价差是指投资者买进一个协定价格较低的看涨期权和一个协定价格较高的看涨期权,同时卖出两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。而空头蝶状价差是多头蝶状价差的反向操作,即投资者在建立空头蝶状部位时,将卖出一个协定价格较低的期权和一个协定价格较高的期权,并在同时买进两个协定价格介于上述两个协定价格之间的期权。

 
 
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