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资产定价的行为方法

王朝百科·作者佚名  2010-04-16  
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资产定价的行为方法

作者:舍夫林著,王闻译

ISBN:10位[7300081347] 13位[9787300081342]

出版社:中国人民大学出版社

出版日期:2007-6-1

定价:¥48.00 元

内容提要

《资产定价的行为方法》分析了传统资产定价理论中的经典假设,它重构了这些假设从而把行为金融的结果融入其中。本书构造了一个严谨而且尚未有人研究的结构,这个结构对经典的金融学假设提出了挑战,同时提供了一个有力的理论和有效的实证工具。

根据传统资产定价的学者和行为资产定价学者构造的模型,本书做了更为深入的讨论。Shefrin对资产定价理论给出了一个一般性的、行为导向的时跨框架,这个框架可以加以拓展从而被用来对衍生产品、固定收入证券、均值方差有效组合和市场组合等进行讨论。

编辑推荐

《资产定价的行为方法》分析了传统资产定价理论中的经典假设,它重构了这些假设从而把行为金融的结果融入其中。本书构造了一个严谨而且尚未有人研究的结构,这个结构对经典的金融学假设提出了挑战,同时提供了一个有力的理论和有效的实证工具。

根据传统资产定价学者和行为资产定价学者构造的模型,本书做了更为深入的讨论。Shefrin对资产定价理论给出了一个一般性的、行为导向的时跨框架,这个框架可以加以拓展从而被用来对衍生产品、固定收入证券、均值方差有效组织和市场组合等进行讨论。

作者简介

Hersh Shefrin是加州圣塔克拉大学列维商学院的金融学Mario Belotti讲座教授。他是当前世界上从事行为金融研究的顶尖学者之一,在这个领域内,他发表了大量原创性的研究。

他的文章见诸于《金融学期刊》、《金融经济学期刊》、《金融研究评论》、《金融和数量分析期刊》、《金融管理》、《金融分析师期刊》、《证券组合管理期刊》等全球著名的学术性和实务性金融杂志。

除了《资产定价的行为方法》一书之外,Shefrin教授还在1999年出版了面向实务界的《超越恐惧和贪婪》一书。

目录

第1章引言

第一部分直观推断和表征推断:实验证据

第2章表征推断和贝叶斯法则:心理学视角

第3章表征推断和贝叶斯法则:经济学视角

第4章一个体现直观推断的简单资产定价模型

第5章实验中的异质性判断

第二部分直观推断和表征推断:投资者预期

第6章个人投资者、财务主管和学者的表征推断与异质性信念

第7章职业投资者判断中的表征推断和异质性

第三部分构造行为资产定价模型

第8章一个具有异质性信念的简单资产定价模型

第9章异质性信念和无效市场

第10章一个简单的价格和交易量市场模型

第11章效率和熵:长期动态过程

第四部分风除承受和时间折现中的异质性

第12章CRRA和CARA效用函数

第13章异质性风险承受和时间偏好

第14章在异质性CRRA模型中的代表投资者

第五部分情绪和行为随机折现因子

第15章情绪

第16章行为随机折现因子和情绪溢价

第六部分行为随机折现因子的应用

第17章行为贝塔和均值方差证券组合

第18章回报率期望的截面

第19章情绪溢价的检验

第20章利率期限结构的行为方法

第21章行为Black-Scholes模型

第22章非理性繁荣和期权笑型

第23章支持行为随机折现因子的实证证据

第七部分前景理论

第八部分终篇

参考文献

索引

译后记

 
 
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