中国商业银行贷款定价研究
作者：吴许均著
ISBN：10位［7802308283］ 13位［9787802308282］
出版社：中国金融
出版日期：2007-10-1
定价：￥36.00 元
内容提要
本书从贷款利率粘性、信用风险、巴赛尔新资本协议内部评级法、中国商业银行贷款定价、财务预警模型等多个角度对贷款定价进行了理论综述和分析研究，并结合我国上市公司的贷款信息进行了实证分析，得出了诸多结论。这些结论，有些说明了中国贷款利率的特性，有些验证了信贷合约要素对贷款定价的影响，还有些细化了中国商业银行在贷款定价时的行为。
编辑推荐
资产定价是理论界和实务界非常关注的一个课题。自马柯维茨于1g52年首次提出资产组合理论以来，现代资产定价理论得到了不断发展和完善。贷款作为商业银行这一现代重要金融机构的主要盈利资产，其定价自然也备受关注。
长期以来，中国的计划体制使得国内商业银行在贷款定价层面丧失了主动性和积极性“随着中国金融改革的不断推进和深化，利率市场化的全面推行指日可待。而外资金融机构也正虎视眈眈国内金融市场。在这样的金融背景下，研究贷款定价具有重要的现实意义。基于此，本书试图通过相关的研究，为国内商业银行提供参考和借鉴。
本书从贷款利率粘性、信用风险、巴赛尔新资本协议内部评级法、中国商业银行贷款定价、财务预警模型等多个角度对贷款定价进行了理论综述和分析研究，并结合中国上市公司的贷款信息进行了实证分析，得出了诸多结论。这些结论，有些说明了中国贷款利率的特性．有些验证了信贷合约要素对贷款定价的影响，还有一些细化了中国商业银行在贷款定价时的行为。
作者简介
吴许均，1977年9月生于上海南汇，1996-2006年于上海财经大学学习，相继获得经济学学士、硕士和博士学位，研究方向为金融理论与实践。曾先后在《经济学动态》、《国际金融研究》等国内经济学核心期刊发表论文十多篇。目前供职于东方证券股份有限公司。
目录
第一章导论
第二章贷款利率的粘性及中国的数据分析
第一节贷款利率的粘性
第二节贷款利率粘性的理论基础
第三节中国贷款利率粘性是否存在
第三章信用风险与贷款定价
第一节信用风险定价模型的演进
第二节信用VaR模型
第三节信用风险模型演进的动因
第四节信用风险模型对贷款定价的启示
第五节将债券定价模型运用到贷款定价需要注意的问题
第四章巴塞尔新资本协议内部评级法对贷款定价的影响
第一节新巴塞尔资本协议内部评级法概述
第二节违约概率和违约损失率综述
第三节基于违约概率和违约损失率的贷款定价分析
第五章中国商业银行贷款定价现状研究
第一节基于贷款合约要素的贷款定价分析
第二节基于企业财务指标的贷款定价分析
第六章基于财务危机预警模型的贷款定价研究
第一节财务危机预警指标同贷款定价的关系分析
第二节基于Z值的贷款定价方程推导与分析
第三节基于logit模型p值的贷款定价方程推导与分析
第四节小结及未来的研究方向
附录1Merton（1974）第一代结构模型
附录2Longstaff和Schwartz（1995b）第二代结构模型
附录3Jarrow和Turnbull（1995）简约模型
附录4Frye（2000c）单因子模型
附录5基于Merton模型的挽回率同违约概率的关系推导
参考文献
致谢