非寿险精算学

王朝百科·作者佚名 2010-04-18

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作者：杨静平

ISBN：10位［7301107951］ 13位［9787301107959］

出版社：北京大学

出版日期：2006-12

定价：￥18.00 元

内容提要

本书介绍非寿险中刻画险种损失的风险模型、风险模型的统计估计理论、费率厘定方法及准备金提取方法。通过建立随机模型对险种的损失进行描述；利用统计理论对损失模型进行统计分析；介绍费率厘定和准备金提取方面的基础理论及应用。本书力求精算理论与实务相结合，运用概率论和数理统计等对风险模型、经验费率和费率厘定等方面进行严谨的论述，并对风险保费、费率厘定及准备金提取等方面给出了一些实例分析。

全书共分为四部分：第一部分讨论保单损失的风险模型；第二部分介绍相关的统计理论，主要包括风险模型中的损失分布和索赔频率的统计估计理论、理赔模型的统计估计及风险保费的计算等；第三部分介绍经验费率，其中包括完全信度、部分信度、最精确信度及机动车辆保险中的NCD(No-C1aim Discount)系统；第四部分介绍费率厘定方法和准备金提取方法。

本书采用风险模型—统计分析—实务理论这样的结构，使得读者对非寿险精算中的数理基础与实务方法之间的内在联系有较系统的了解。作者通过一些例题及实例分析帮助读者加深理解相关的知识，并对书中部分习题给出了参考解答。

本书可以作为金融数学专业、应用数学专业、保险及金融等专业的教学用书，也可以作为保险从业者的参考用书。

编辑推荐

全书共分为四部分：第一部分讨论保单损失的风险模型；第二部分介绍相关的统计理论，主要包括风险模型中的损失分布和索赔频率的统计估计理论、理赔模型的统计估计及风险保费的计算等；第三部分介绍经验费率，其中包括完全信度、部分信度、最精确信度及机动车辆保险中的NCD(No-Claim Discount)系统；第四部分介绍费率厘定方法和准备金提取方法。

本书采用风险模型一统计分析实务理论这样的结构，使得读者对非寿险精算中的数理基础与实务方法之间的内在联系有较系统的了解．作者通过一些例题及实例分析帮助读者加深理解相关的知识，并对书中部分习题给出了参考解答。

本书可以作为金融数学专业、应用数学专业、保险及金融等专业的教学用书，也可以作为保险从业者的参考用书。

作者简介

杨静平，北京大学数学学院金融数学系副教授，博士生导师。研究方向为精算学与风险管理、信用风险模型及应用、极限定理和极值理论在保险和金融中的应用。作者1993年开始从事精算方向的教学和科研工作，编写的教材有《寿险精算基础》（北京大学出版社，2002），并在国内外发表多篇精算学和信用风险方面的论文。

第一部分风险模型

第一章风险模型基础

1.1基本概念

1.2复合风险模型

1.3个体风险模型

习题

第二章损失分布

2.1正态分布