2008下半年银行从业资格考试全真试卷风险管理
【著 作 者】 银行从业人员考试辅导小组
【出 版 社】 中国财政经济出版社
【I S B N 】 9787509506493
【出版日期】 2008-9-15
【定 价】 25 元
【天 下 价】 22 元
【立即节省】 3 元
书籍简介2008下半年银行从业资格考试全真试卷风险管理由网上书店负责网上销售。本套丛书由中国财政经济出版社出版，题型完全依照2008年下半年银行从业考试大纲编写，精选了往届真题加权威专家部分预测模拟题，认真复习本套丛书，让您会受到事半功倍的复习效果。 从2007年开始，中国银行业协会开始在全国推行统一的银行业从业人员资格认证考试，这对广大有志于从事银行工作的人员来说确实是一件令人兴奋、充满遐想而又富有挑战、具有一定难度的大事！ 银行业从业人员资格考试认证考试具有时间短、题量大、机考的特点。一般每门课的应试时间只有两个小时，题量则有140道，要在这么短的时间里，全部按照计算机设定的程序完成所有考题的应答并顺利通过考试，这对所有的学员来说都是一件不简单的事情。 从2007年组织的考前辅导和考后情况来看，绝大多数的学员反映要想一次通过，就要真正做到“熟、精、准”。所谓的“熟”就是对辅导材料上的知识点要熟练掌握；“精”就是对重点知识要达到精通的程度；“准”就是一眼就能看清考题的考点（眼）所在。只有做到“熟、精、准”，才能在计算机所限定的程序和时间内，准确无误地、顺利地找到正确的答案。 如何才能做到“熟、精、准”，最好的方法就是反复地“练”。既然是从业人员资格认证考试，其所测试的内容都是相关学科的基础知识，难度不大，关键在于熟练、精通和准确。为此我们特地组织了有长期讲授相关专业课程的经验，直接、间接地参与相关教材（题库）编写、审定的教师，编写了本套应试模拟全真试卷。 《中国银行从业人员资格认证考试应试模拟全真试卷》是根据2008年《银行业从业人员资格认证考试辅导教材》编写而成的。本套丛书在充分研究以往年度试题的基础上，力争为广大学员提供一套逼真的、完整的模拟考境，成为学员复习应试的良师益友，在短期内取得提纲领、触类旁通、切中要害、顺利过关的效果。 本套丛书包含公共基础、风险管理、个人理财三门课程的应试模拟全真试卷，每册包含5套模拟试题，总体来看，本套丛书具有如下特色： 1. 完全依照2007年真题的格式、分值结构等要求编写，具有很好的仿真效果。 2. 紧扣教材和考试大纲，结合当前银行业的形势，对2008年的考题进行了预测。 3. 按照“重者恒重”的原则，着重对每章节的重点知识要点进行命题，以求达到举一反三的效果。 银行业从业人员资格认证考试辅导小组
◇ 规格
书籍页数：280
书籍题目示例（1）巴塞尔委员会与《巴塞尔资本协议》
巴塞尔委员会于1974年底成立，其秘书处设在总部位于瑞士巴塞尔的国际清算银行，已成为事实上的银行监管的国际标准制定者。
1988年7月，巴塞尔委员会通过了《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协定》，简称《巴塞尔资本协议》，主要有四部分内容：
内容点 详细内容 资本构成 银行的资本分为核心资本和附属资本两大类，且附属资本规模不得超过核心资本的100%。 资产信用风险分级 根据资产信用风险的大小，将资产分为0、20%、50%、100%四个风险档次。 表外授信业务监管 通过设定一些转换系数，将表外授信业务也纳入资本监管。 资本监管 规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%，其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%。（2）《巴塞尔新资本协议》
2004年6月正式发表，在信用风险和市场风险的基础上，新增了对操作风险的资本要求；在最低资本要求的基础上，提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定，形成了资本监管的“三大支柱”。
①第一支柱：最低资本要求
《巴塞尔新资本协议》仍将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标，仍将银行资本分为核心资本和附属资本两类，但进行了两项重大创新：
一是在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求；
二是引入了计量信用风险的内部评级法。银行既可采用外部评级公司的评级结果确定风险权重，也可用各种内部风险计量模型计算资本要求。
资本充足率＝资本/风险加权资产＝（核心资本+附属资本）/[信用风险加权资产+（市场风险所需资本+操作风险所需资本）*12.5]
②第二支柱：外部监管
为保证最低资本要求的实现，《巴塞尔新资本协议》要求监管当局采用现场和非现场检查等方法审核银行的资本充足情况，在监管水平较低时，监管当局要及时采取措施予以纠正。
③第三支柱：市场约束
其运作机制主要是依靠利益相关者（包括银行股东、存款人、债权人等）的利益驱动，出于对自身利益的关注，在不同程度和方面关心其利益所在银行的经营状况（特别是风险状况），为维护自身利益免受损失而采取措施来约束银行。由于利益相关者关注银行的主要途径是银行所披露的信息，因此，《巴塞尔新资本协议》特别强调提高银行的信息披露水平，加大透明度，要求银行披露资本充足率、资本构成、风险敞口及风险管理策略、盈利能力、管理水平及过程等。市场约束是对第一、第二支柱的补充。
（3）我国银行业的资本监管要求 时间 事件 改进的主要表现 1995年 《中华人民共和国商业银行法》发布并实施 规定银行的资本充足率不得低于8% 2004年3月1日 《商业银行资本充足率管理办法》施行，主要改进有： 重新定义了资本范围，明确了资本的限额与限制。将银行分为核心资本（包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股权等）和附属资本（包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、长期次级债务等）。附属资本不得超过核心资本的100%，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%。 将市场风险纳入资本充足率监管框架。 规定了0、20%、50%、100%的资产权重系数，取消了10%、70%的资产风险权重系数。 信用风险和市场风险权重使用标准法，经银监会批准，银行可使用内部模型法计算市场风险资本。 详细规定了银行资本充足率的监管检查和信息披露制度，要求银行最迟在07年1月1日达到最低资本要求。