预测经济时间序列
作者：(英)柯莱蒙兹
ISBN：10位［7301132352］ 13位［9787301132357］
出版社：北京大学出版社
出版日期：2008-1-1
定价：￥55.00 元
内容提要本书旨在建立一套适用于宏观经济预测的经济计量学理论。作者系统地讨论了经济预测各方面的相关问题，并对产生和评价预测的传统的经济计量工具和技术作了批判性的评价，最后给出了对实际预测工作的建议。
作者简介M.P.柯莱蒙兹（M.P.Clements）牛津大学（Oxford University）纳菲尔德学院（Nuffield College）计量经济学哲学博士，现任英国沃里克大学（Warwick University）经济系数授，《国际预测学刊》（International Journal of Forecasting）主编
目录1预测简论
1.1本书的背景
1.2本书的结构
1.3经济预测理论简史
1.4预测框架
1.5其他预测方法
1.6一个虚构的实例
2预测的首要原理
2.1简介
2.2不可预测性
2.3信息含量
2.4随机变量的矩
2.5可预报性
2.6概念的含义
2.7预测技术简介
2.8多变量模型的预测
2.9经济预测中的因果信息
2.10小结
3预测精度的评价
3.1简介
3.2预测结果的比较
3.3相竞模型的预测
3.4MSFE度量
3.5MSFE标准的非不变性
3.6一个具不变性的预测精度度量
3.7预测似然函数
3.8小结
4单变量过程的预测
4.1简介
4.2稳定的随机过程
4.3稳定性
4.4随机的非稳定性
4.5确定的非稳定性
4.6分数整合过程
4.7非线性模型的预测
4.8含有ARCH误差的模型的预测
4.9二阶矩相关和非对称损失函数
4.10小结
4.11附录：估计量幂指数的近似计算
5蒙特卡罗模拟技术
5.1简介
5.2蒙特卡罗的基本理论
5.3两阶矩度量的控制变量
5.4对偶变量：单方程的预测偏差
5.5小结
6协整系统的预测
6.1简介
6.2非稳定变量组成的系统
6.3AR表示形式的线性变换
6.4渐近方差公式
6.5系统的预测偏差
6.6小样本估计中的问题
6.7蒙特卡罗实验的设计
6.8模拟结果
6.9实例说明
6.10小结
6.11附录：数学推导
7大型宏观经济计量模型的预测
8截距修正理论：超越机械式的预测
9领先指标在预测中的应用
10综合预测
11多步估计
12模型的简易性
13预测精的检验
14后记
数学符号
参考文献
作者索引
主题索引