Libor-OIS利差

Libor-OIS利差（Libor-OIS Spread）

也叫Libor/OIS息差，Libor/OIS息差主要反映的是全球银行体系的信贷压力，息差扩大被视为银行间拆借的意愿下滑。

三个月期美元Libor利率与隔夜指数掉期利率(OIS)之间的利差。其意义和ted利差有相似之处，可以参考ted利差。

LIBOR利率

伦敦同业拆放利率，简称LIBOR。LIBOR指在伦敦的第一流银行借款给伦敦的另一家第一流银行资金的利率。现在LIBOR已经作为国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率，作为银行从市场上筹集资金进行转贷的融资成本，贷款协议中议定的LIBOR通常是由几家指定的参考银行，在规定的时间(一般是伦敦时间上午11：00)报价的平均利率。最大量使用的是3个月和6个月的LIBOR。

OIS

隔夜指数掉期 Overnight Index Swap 将隔夜利率交换成为若干固定利率的利率掉期。

隔夜利率（Overnight Rate）是一家金融机构利用手头资金向另一家金融机构借出隔夜贷款的利率。

三个月期美元Libor利率与隔夜指数掉期利率之间的利差在2008年10月10日达到了364个基点的历史高点，而在信贷危机于2007年8月份开始以前的一年中，该利差的平均值仅为9个基点。该利差曾一度被作为金融市场恢复正常水平的决定性指标。