金融计量学

图书信息

书 名:金融计量学

作者：宋军

出版社：北京大学出版社

出版时间： 2009年08月

ISBN: 9787301152102

开本： 16开

定价: 34.00 元

内容简介《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》介绍了古典线性模型及其扩展、一元和多元时间序列模型以及GARCH模型、面板数据模型、事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价等金融计量的主要理论方法及其软件实现。

《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》目的

——《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》将金融学、计量经济学和统计学的知识有机结合在一起，试图帮助金融专业学生以及研究人员快速有效地将理论、方法和数据结合起来，尽快进入金融研究的领域。

《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》宗旨

——提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助研究者较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的思想与观点。

《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》特色

——每个部分附有相应案例。

——SAS程序及数据与正文配套。

作者简介宋军，复旦大学经济学院国际金融系副教授，上海金融工程学会理事。2002年上海交通大学管理学院博士毕业后在深圳证券交易所和中国社会科学院金融研究所从事应用经济学博士后研究工作，2004年到复旦大学任教。主要研究方向为：行为金融、资产定价和金融工程。承担国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等多个项目，在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》、《经济学（季刊）》等期刊发表论文数十篇，出版专著一本。

图书目录第1章 导论

第2章 数学基础和SAS软件基础

第3章 古典线性回归模型

第4章 古典线性回归模型的拓展

第5章 一元时间序列分析

第6章 多元时间序列分析

第7章 GARCH模型

第8章 面板数据分析模型

第9章 事件研究法和组合价差法

第10章 利率期限结构：模型与估计

第11章 期权定价模型及其应用

附录

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