赫特·布洛克投资管理学
图书信息赫特·布洛克投资管理学
作者： （美）赫特，（美）布洛克 著，刘曼红 译
出 版 社： 中国人民大学出版社[1]
出版时间： 2009-12-1
字数： 853000
开本： 大16开
I S B N ： 9787300114514
定价：￥78.00
内容简介本书共分七个部分：第一部分为基本投资原理，包括资本市场和投资信息的基本状况；第二部分为股票价值评估分析，投资的正确决策基于对于行业和企业的全面真实的估价；第三部分对于有效市场理论进行了辩证分析；第四部分讨论了固定收益证券和财务杠杆问题；第五部分阐述了以期权为基础的各类衍生金融工具；第六部分在前面各部分的基础上进一步延伸了投资原理和操作范围；第七部分介绍了投资组合管理概念以及如何利用投资组合管理来衡量投资的风险与回报。
作者简介杰弗里·A·赫特，赫特博士是德宝大学（DePaul University）的金融学教授。他曾获得伊利诺伊州立大学金融学博士学位，迈阿密大学MBA硕士学位，俄亥俄卫斯理大学学士学位。从1987年到2001年，他为芝加哥投资分析师协会指导租赁金融分析研究项目。从1987年到1997年，他在德宝大学教授投资学和金融管理学，并担任德宝大学金融系主任。赫特博士是美国中西部金融协会的前主席，并担任过《金融教育杂志》的编辑。从2002年到2005年，他任职芝加哥投资分析师团队的理事，并担任《投资咨询》杂志的编辑。从2002年到2005年，他任职芝加哥投资分析团队的理事，并担任《投资咨询》杂志的编辑。赫特博士在2006年被授予“德宝杰出人才”的荣誉称号。在2007年冬季，他还在意大利的乌尔比诺大学担任客座教授。
目录第一部分投资导论
第1章投资设定
1.1投资形式
1.2投资目标的设定
1.3风险和报酬的衡量
1.4预期回报的实际考虑因素
1.5你将学到什么
附录1A投资领域的职业机会
第2章证券市场：现在和未来
2.1市场环境
2.2市场功能
2.3一级市场的构成：投资银行家
2.4二级市场的构成
2.5纽约股票交易所的构成
2.6纳斯达克股票市场
2.7电子通讯网络
2.8其他交易所
2.9场外市场
2.10机构交易
2.11证券市场监管
第3章市场参与
3.1市场中的买卖行为
3.2交易指令的类型
3.3交易成本
3.4税收和《2003年税法》
3.5价格表现的衡量方式：市场指数
3.6指数和平均数
第4章投资信息的来源
4.1总体经济数据
4.2投资顾问机构
4.3SEC档案、期刊及日志
4.4数据库
4.5互联网与投资信息
第二部分股票分析和估值
第5章经济活动
5.1经济活动和经济周期
5.2经济周期和周期性指标
5.3股票价格和经济变量
5.4经济周期和行业间的关系
第6章行业分析
6.1行业生命周期
6.2行业结构
6.3案例：制药行业
6.4行业集团与滚动投资
第7章公司估值
7.1基本估值概念
7.2回顾风险与收益的概念
7.3股利估值模型
7.4收益估值模型
7.5市盈率
7.6其他应用平均价格比率的模型
7.7预测每股收益
7.8增长型股票和增长型公司
7.9从资产价值角度评估股票价值
附录7A可持续增长模型
第8章财务报表分析
8.1主要财务报表
8.2证券分析员关注的核心比率
8.3比率应用
8.4比较长期趋势
8.5财务报表的缺陷
第三部分有效市场问题
第9章技术分析基础
9.1技术分析
9.2图表的运用
9.3一系列重要指标
第10章有效市场和市场状况异常
10.1有效市场假说
10.2弱式有效市场假说
10.3半强式有效市场假说
10.4强式有效市场假说
10.5超常收益
10.6兼并与收购
10.7新股发行
10.8交易所上市
10.9股票回购
10.10小公司和低市盈宰效应
10.11账面市值比效应
10.12其他与股票相关的市场状况异常
10.13真实的超额回报还是计算错误
第四部分固定收益证券和缸杆证券
第11章债券及固定收益证券基础
11.1债券合约
11.2担保债券和非担保债券
11.3债券市场的组成部分
11.4债券市场投资者
11.5配售过程
11.6债券评级
11.7垃圾债券或高收益债券
11.8债券报价
11.9债券市场、资本市场理论及市场有效性
11.10全球债券市场
11.11其他形式的固定收益证券
11.12债务筹资的替代品——优先股
第12章债券估值介绍
12.1债券定价过程的基本原则
12.2收益率
12.3利率波动
12.4投资决策：对利率的考虑
12.5债券互换
第13章久期和投资概念
13.1债券估价的基本概念回顾
13.2久期
13.3久期与价格敏感性
13.4久期影响综合
13.5久期与零息债券
13.6久期的应用
13.7债券再投资假设与终端财富分析
附录13A修正久期和凸性
第14章可转换证券和认股权证
14.1可转换证券
14.2转换价格和转换比例
14.3对发行公司而言的优缺点
14.4可转换证券的财务考虑
14.5认股权证的投机
14.6认股权证的财务考虑
第五部分衍生产品
第15章看跌和看涨期权
15.1期权市场
15.2期权清算公司
15.3基本期权策略
15.4期权组合
15.5期权的其他考虑因素
附录15A布莱克—斯科尔斯期权定价模型
附录15B差价期权和套期图利期权的运用
第16章商品和金融期货
16.1商品和交易所的种类
16.2实际商品合约
16.3学习市场报价
16.4现货市场与期货市场
16.5金融工具的期货市场
16.6货币期货
16.7利率期货
16.8期权与期货
16.9利率互换
第17章股指期货和期权
17.1衍生品的概念
17.2股指期货交易
17.3股指期货的使用
17.4股指期权交易
17.5股指期权的套期保值交易
17.6股指期货期权
第六部分拓展投资领域
第18章共同基金
18.1共同基金的优缺点
18.2封闭式基金与开放式基金
18.3投资于开放式基金
18.4共同基金信息
18.5共同基金的不同目标以及分散化投资
18.6招股说明书
18.7分红及税收
18.8股东服务
18.9投资基金，长期计划及资本平均成本法
18.10基金绩效评估
附录18A单位式投资信托公司
第19章国际证券市场
19.1世界股权市场
19.2分散化投资收益
19.3国际市场的潜在收益
19.4汇率波动和收益率
19.5国际投资的其他障碍
19.6参与国际投资的方式
第20章实物资产投资
20.1实物资产的优缺点
20.2房地产投资
20.3房地产定价
20.4房地产所有权形式
20.5黄金和白银
20.6珍贵宝石
20.7其他收藏品
附录20A房地产投资决策的综合分析
第七部分投资组合管理概论
第21章投资组合管理和资本市场理论引言
21.1风险度量
21.2资产组合效应
21.3发展有效资产组合
21.4资本资产定价模型
21.5单一证券的收益
21.6资本资产定价模型的假设
附录21A相关系数
附录21B最小二乘法回归分析
附录21C证券市场线的推导
附录21D套利定价理论
第22章投资组合经理的风险与收益度量
22.1研究历史趋势
22.2设定目标和风险
22.3风险收益度量
22.4多元化
22.5其他资产和股票
22.6资产配置实例
附录22A机构投资者的构成
附录A美元的复利本利和
附录B美元年金的复利本利和
附录C美元的现值
附录D美元年金的现值
词汇表