风险和资产配置
图书信息
书 名: 风险和资产配置
作者：（美）梅乌奇
出版社：世界图书出版公司
出版时间： 2010-1-1
ISBN: 9787510004926
开本： 16开
定价: 65.00元
内容简介本书是一部全面介绍风险与资产分配的统计教材。多变量估计的方法分析深入，包括非正态假设下的无参和极大似然估计，压缩理论、鲁棒以及一般的贝叶斯技巧。作者用独到的眼光讲述了资产分配，给出了该学科的精华。重点突出，包含了MATLAB数学工具软件，对于以数学为中心的投资行业来说该书是一本必选书。目次：资产分配统计学；经典资产分配；估计风险的计算；附录。
图书目录Preface
Audience and style
Structure of the work
A guided tour by means of a simplistic example
Acknowledgments
Part I The statistics of asset allocation
part II Classical asset allocation
part III Accounting for estimation risk
Part IV Appendices
A Linear algebra
B Functional Analysis
References
List of figures
Notation
Index