经济资本与银行监管

图书信息书 名: 经济资本与银

行监管

作者：刘畅，张桥云，郭敏编译

出版社：西南财经大学出版社

出版时间： 2010-2-1

ISBN: 9787811386462

开本： 16开

定价: 15.00元

内容简介本书的重点在于理解总体经济资本与模块之间关系的重要性，以及确保基本模块(个体风险评估)以一种连贯一致的方式进行度量的重要性。 本书的主体部分重点讨论的是计算总体经济风险所涉及的问题，而并不是计算经济资本涉及的的相关风险。 所以，我们重点讨论对经济资本的运用和管理，以及与风险度量方法的选择、风险汇总和经济资本验证的相关问题。此外，经济资本的三个重要的模块(信用风险的相关性模块，交易对手的信用风险和银行账户的利率风险这两大模块)将在附录中进行研究。 这份模块的清单是基于它们对议题的重要性和复杂性来选的，还有部分原因是这些议题(交易对手信用风险除外)在巴塞尔新资本协议框架的第一支柱里没有提到。 但是，我们应注意的是这份清单并没有覆盖所有内容。

图书目录Ⅰ导言

Ⅱ经济资本度量的运用和监管

Ⅲ风险度量

Ⅳ风险汇总

Ⅴ经济资本内部模型的验证

附录1 信用风险模型的相关性建模

附录2交易对手的信用风险

附录3银行账户的利率风险