布朗桥
布朗桥是连续时间的随机过程B(t) ,在B(0) =B(1) = 0的条件下,它的概率分布服从维纳过程W(t) 的条件概率分布。
方差为t(1 −t)的时候桥的期望值是零,意思是最高不确定在桥中央,而在叉点处为零不确定。B(s)与B(t) 的协方差是s(1 −t) ifs<t 。布朗桥的增长是非独立性的。
如果W(t)是个标准的维纳过程,B(t)=W(t) - t W(1) 就是一个布朗桥。
如果相反,B(t)是个布朗桥,Z是个标准的随机变量,那么W(t)=B(t) + t Z 是t∈ [0, 1] 区间的一个维纳过程,