存续期缺口
目标资产的风险暴露程度,如银行资本的存续期缺口表达为:DGAPK=(DA-wDP),其中A是总资产,P是总存款,DA是资产的平均存续期, DP是存款的平均存续期,w是权数。当存续期缺口为零时,目标项目的风险暴露为零,不管利率怎么变化均使其保持了恒定。
目标资产的风险暴露程度,如银行资本的存续期缺口表达为:DGAPK=(DA-wDP),其中A是总资产,P是总存款,DA是资产的平均存续期, DP是存款的平均存续期,w是权数。当存续期缺口为零时,目标项目的风险暴露为零,不管利率怎么变化均使其保持了恒定。