计量经济学
概述计量经济学，由赵卫亚 彭寿康 朱晋创作，机械工业出版社出版。计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。
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计量经济学简介(Econometrics)计量经济学的发展计量经济学的学习方法问题图书《计量经济学》内容简介目录序言
计量经济学简介(Econometrics)据说在经济学中，应用数学方法的历史可追溯到三百多年前的英国古典政治经济学的创始人威廉·配第的《政治算术》的问世（1676年）。
“计量经济学”一词，是挪威经济学家弗里希（R. Frisch）在1926年仿照“生物计量学”一词提出的。 随后1930年成立了国际计量经济学学会，在1933年创办了《计量经济学》杂志。
人们应如何理解“计量经济学”的含义？弗里希在《计量经济学》的创刊词中说到：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分都具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但各自并非是充分条件。而三者结合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学。”
后来美国著名计量经济学家克莱因也认为：计量经济学是数学、统计技术和经济分析的综合。也可以说，计量经济学不仅是指对经济现象加以测量，而且表明是根据一定的经济理论进行计量的意思。
计量经济学的基础是一整套建立在数理统计理论上的计量方法，属于计量经济学的“硬件”，计量经济学的主要用途或目的主要有两个方面：
理论检验。这是计量经济学用途最为主要的和可靠的方面。这也是计量经济学本身的一个主要内容。
预测应用。从理论研究和方法的最终目的看，预测（包括政策评价）当然是计量经济学最终任务，必须注意学习和了解，但其预测的可靠性或有效性是我们应十分注意的。
计量经济学的发展国外发展情况。计量经济学首先主要用于微观经济分析，宏观经济理论出现后，在宏观经济方面的应用发展很快，同时，由于计算机的出现和迅速发展，更加促进了计量经济学的发展，特别是二十世纪60～80年代初期，可以说是西方经济学中发展最快的一个领域。当然，也存在一些问题。
国内发展情况。上世纪五十年代未，有人开始过研究，但很快就中断了。直到70年代未，才恢复有关研究和学习，80年代后期是快速发展时期。同样，存在一些重大的问题。
计量经济学的学习方法问题与一般的数学方法相比，计量经济学方法有十分重要的特点和意义：
研究对象发生了较大变化。即从研究确定性问题转向非确定性问题，其对象的性质和意义将发生巨大的变化。因此，在方法的思路上、方法的性质上和方法的结果上，都将出现全新的变化。
研究方法发生根本变化。计量经济学方法的基础是概率论和数理统计，是一种新的数学形式。学习中要十分注意其基本概念和方法思路的理解和把握，要充分认识其方法与其它数学方法的根本不同之处。
研究的结果发生了变化。我们应该知道，计量经济学模型的结论是概率意义上的，也可以说是不太确定的。但真正要理解其不确定性的含义，并不那么简单，学习中需要始终关注这一点。
图书《计量经济学》作者:赵卫亚 彭寿康 朱晋
·出版社：机械工业出版社
·页码：242 页
·出版日期：2008年
·ISBN：7111250850/9787111250852
·条形码：9787111250852
开本：16
丛书名：高等院校精品课程系列教材
外文书名：Econometrics
市场价：￥30.00
内容简介
《计量经济学》注重理论、方法的基本原理和具体应用，尽量避免烦琐的数学推导；精简整合了计量经济学的内容，简化了单方程模型的理论推导过程，省略了联立方程模型内容，充实了协整理论和误差修正模型、ARCH类模型、离散数据模型等内容；强调计量经济方法的具体应用，尤其是在金融领域的应用；以计量经济分析软件——EViews和SAS作为教学支持软件，教学内容中始终贯穿了EViews的具体使用，并根据金融数据的特点介绍了SAS软件的计量经济分析过程。
《计量经济学》可以作为高等院校经济管理类本科各专业的计量经济学课程教材，也可以作为非计量经济学专业研究生的辅助教材，还可以作为经济管理部门、金融业技术分析人员的计量经济学自学教材或参考书。
目录
出版前言
前言
教学建议第1章绪论/1
1.1什么是计量经济学/2
1.2计量经济学与其他学科的关系/3
1.3计量经济研究的步骤/4
1.4计量经济学的发展/8
1.5计量经济分析软件/11
本章小结/19
思考与练习/20
第2章回归模型/21
2.1回归分析概述/22
2.2一元线性回归模型/25
2.3多元线性回归模型/31
2.4回归模型的统计检验/37
2.5预测/44
2.6非线性回归模型/49
案例分析：伦敦铜期货价格模型/53
本章小结/55
思考与练习/56
第3章回归模型的扩展/58
3.1异方差性/59
3.2自相关性/72
3.3多重共线性/88
3.4虚拟变量/103
案例分析：香港恒生指数影响因素分析模型/112
本章小结/119
思考与练习/119
第4章时间序列模型/124
4.1随机时间序列模型概述/125
4.2时间序列的平稳性及其检验/128
4.3时间序列的格兰杰因果检验/133
案例分析：银行股与上证指数的因果关系检验/135
本章小结/138
思考与练习/138
第5章协整与误差修正模型/140
5.1变量的协整关系与协整检验/140
5.2误差修正模型/149
案例分析：我国金融发展与经济增长的协整分析/152
本章小结/155
思考与练习/156
第6章ARCH模型及其扩展形式/158
6.1ARCH模型及其扩展形式概述/159
6.2ARCH效应检验/165
6.3GARCH类模型的估计与检验/170
案例分析：GARCH类模型在金融领域的应用/176
本章小结/181
思考与练习/181
第7章离散因变量模型与受限因变量模型/183
7.1线性概率模型及其存在的问题/184
7.2Logistic回归和Probit过程/186
7.3排序选择模型/196
7.4Tobit模型/200
本章小结/204
思考与练习/205
第8章SAS软件简介与金融数据分析/2078.1SAS系统简介/207
8.2SAS系统的数据库/212
8.3金融数据分析--回归分析/218
8.4金融数据分析--时间
序列分析/223
本章小结/226
思考与练习/227
第9章金融实证论文写作/228
9.1金融市场理论与计量经济方法/228
9.2金融实证论文写作框架/232
本章小结/238
思考与练习/238
附录/239
参考文献/243
……
序言
20世纪70年代以后，计量经济学理论和应用都进入了一个新的发展时期。协整和误差修正模型理论“颠覆”了传统的计量经济学建模思想，促使经济学家应用新的理论建立宏观计量经济模型，侧重分析经济变量之间的长期均衡关系。ARCH类模型的一系列研究成果也成为目前金融学家分析金融时间序列波动规律的有力工具，并逐渐形成了一个新的交叉学科--金融计量经济学。随着微观计量经济学理论方法的逐渐成熟，人们开始使用面板数据模型、离散数据模型、受限数据模型分析个人、家庭、企业等微观经济数据所包含的经济信息，研究个体的行为差异及其与影响因素的关系。这些丰富的开创性成果将计量经济学提升到一个新的水平，所以，人们习惯上将20世纪70年代以后的计量经济学理论称为“现代计量经济学”，而将这之前的计量经济学理论称为“经典计量经济学”。
自1998年教育部经济学学科教学指导委员会将计量经济学确定为经济类专业的核心课程之后，有力地推动了计量经济学教材建设的发展，相继出版了一些优秀教材。但由于受篇幅和学时的限制，国内本科教材大多数是以经典计量经济学的内容为主，很少涉及（或只是简单介绍）现代计量经济学的内容。这与目前在宏观计量经济分析、金融计量经济分析和微观计量经济分析中，以现代计量经济学方法为主的现实不吻合。因此，迫切需要有一本能够融合经典计量经济学和现代计量经济学内容、教学课时适应于本科教学、内容难度能够被经济类专业本科生接受的教材。正是出于这些考虑，我们编写了这本教材。
本教材在教学内容体系组织上具有以下明显特点：一是注重理论、方法的基本原理和具体应用，尽量避免烦琐的数学推导。二是精简整合了计量经济学的内容，尽量融合经典计量经济学和现代计量经济学的内容，反映学科的发展趋势；教材中简化了单方程模型的理论推导过程，省略了联立方程模型内容，充实了协整理论和误差修正模型、ARCH类模型、离散数据模型等内容。三是强调计量经济方法的具体应用，尤其是在金融领域的应用，书中例题和习题数据大多数采用宏观金融和微观金融的实际统计资料，主要章节最后还附有一个综合性的金融案例。四是以计量经济分析软件--EViews和SAS作为教学支持软件，教学内容中始终贯穿了EViews的具体使用，并根据金融数据的特点介绍了SAS软件的计量经济分析过程，以便学生结合软件操作，理解计量经济学的基本理论和方法，掌握计量经济方法的实际应用。
本教材共分9章。第1章，绪论，主要介绍计量经济学的研究内容和研究步骤，以及与其他学科之间的关系。第2章，回归模型，系统介绍了回归分析的基本理论和方法。考虑到本科学生已经具有概率统计的基础，所以本章内容侧重介绍回归模型的基本假定、估计和检验方法的原理，以及如何评价、筛选回归模型。第3章，回归模型的扩展，详细讨论了违反回归模型基本假定时所产生的问题，以及描述定性因素影响的虚拟变量模型。第4章，时间序列模型，详细介绍了ARMA方程模型的建模方法、时间序列平稳性检验方法，以及格兰杰因果关系检验方法。第5章，协整与误差修正模型，详细介绍了变量之间协整关系的含义与检验方法，以及建立误差修正模型的方法。第6章，ARCH模型及其扩展，介绍了时间序列波动率模型的建模方法，包括ARCH模型及其扩展形式，ARCH效应检验和ARCH类模型的估计与检验方法。第7章，离散因变量模型与受限因变量模型，介绍了分类选择模型的估计和检验方法，以及使用受限数据的Tobit模型。第8章，SAS软件与金融数据分析，介绍了SAS软件的数据处理过程，以及计量经济分析的软件实现过程。第9章，金融实证论文写作，结合金融市场理论介绍了设定计量经济模型的方法，以及实证分析论文的基本结构，为学生撰写课程论文、完成综合性实验过程提供一个指导性的框架。因此，从全书结构可以看出，第1章至第3章的内容属于经典计量经济学，第4章是一个过渡性章节，第5章至第7章是现代计量经济学的重点内容，而第8章和第9章的内容则是为了引导学生进一步提升综合分析能力和解决实际问题的能力。