期货与期权市场导论

作者：（美）赫尔著

ISBN：10位［730112306X］13位［9787301123065］

出版社：北京大学出版社

出版日期：2007-12-1

定价：￥55.00元

内容提要本书全面而系统地讲解了衍生产品市场的机制、衍生产品的运用及其定价原理。作为一本基础性的金融衍生产品教材，本书基本囊括了作者的另一本中级教材《期货、期权与其他衍生品》（Futures，OptionsandOtherDerivatives）中的基础理论，但是更加简明而通俗易懂，不要求学生具有很强的数理背景，从而能够更好地满足商学院和经济学院各个层次学生的需要。

·内容全面：除了介绍主要的金融衍生产品以外，还介绍了其他同类教材未涉及的信用衍生证券，天气、能源和保险衍生证券，衍生品灾难等内容。

·简明易懂：专为广大商学院和经济学院的初学者而设计，未涉及微积分的内容，不要求学生具有很强的数理背景。每章末尾都附有大量习题和思考题，帮助学生理解所学内容。

·实践性强：“交易要点”通过简明直观的例子，帮助读者掌握每一种金融衍生品的交易策略；“商业瞬象”提供了真实世界中的40个商业案例，极具启发性。

本书适合作为经济学、金融学、商学专业的金融衍生品、金融工程等课程的教材，同时也可作为金融投资界从业人员的参考读物。

作者简介JohnC.Hull，加拿大多伦多大学教授，Bonharm金融中心主任。他是国际公认的衍生品权威，其有关金融衍生产品的教材和著作被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。Hull教授是八家学术杂志的联合编辑，曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。除多伦多大学外，Hull教授还曾在约克大学、哥伦比亚大学、纽约大学、格菲尔德大学、伦敦商学院任教。

目录第1章绪论

第2章期货市场的机制

第3章期货套期保值策略

第4章利率

第5章远期和期货价格

第6章利率期货

第7章互换

第8章期权市场的原理

第9章股票期权的性质

第10章期权交易策略

第11章二叉树模型入门

第12章股票期权定价：B1ack-Scholes模型

第13章股指期权和货币期权

第14章期货期权

第15章衍生品的希腊字母

第16章二叉树模型的应用

第17章波动率微笑

第18章风险价值

第19章利率期权

第20章奇异期权和其他非标准产品

第2l章信用衍生证券

第22章天气、能源和保险衍生证券

第23章衍生品灾难和教训

部分习题答案

术语表

主要的期货与期权交易所

标准正态分布表（x≤O）

标准正态分布表（x≥0）