金融市场中的统计模型和方法
图书信息
书 名: 金融市场中的统计模型和方法
作者：黎子良 译者:姚佩佩
出版社：高等教育出版社
出版时间： 2009年11月
ISBN: 9787040182934
开本： 16开
定价: 46.00 元
内容简介《金融市场中的统计模型和方法》讲述数量金融中最重要的统计方法和模型，通过统计建模和统计决策理论将金融理论与市场实务相联系。《金融市场中的统计模型和方法》的第一部分讲述统计的基本背景知识，具体包括线性回归、广义线性回归与非线性回归、多元分析、似然推断与贝叶斯模型，以及时间序列分析，同时讲述这些模型在投资组合理论和资产收益率及波动率动态建模中的应用。第二部分讲述数量金融中的高级课题，并试图通过实质一经验建模方法的引入来填补金融理论和市场实务之间的空白；我们将具体讲述其在期权定价、利率市场、统计交易策略和风险管理中的应用。非参数回归、计量经济学中的高级多元和时间序列方法，以及高频交易数据的相关统计方法也将置于这个框架下进行讲解。
《金融市场中的统计模型和方法》曾作为金融数学（工程）和计算（数量）金融硕士项目的统计建模课程的教材。我们也向那些已经从事金融行业的数量分析师推荐，如果希望对实际中广泛应用的统计方法进行深入的学习，将《金融市场中的统计模型和方法》作为自学材料。同时，《金融市场中的统计模型和方法》提供了来自金融市场的具体实例和数据来说明我们所讲述的方法，因此也可作为统计和计量经济学研究生课程的教材，以帮助学生系统地学习回归、多元分析、似然理论与贝叶斯推断、非参数理论和时间序列分析等理论和模型。
作者简介黎子良（1945-）,香港大学本科毕业，1972年获美国哥伦比亚大学统计学博士学位。现为美国斯坦福大学教授。1983年获国际统计学界的考普斯“总统奖”。黎子良教授的主要研究领域包括序列实验、自适应设计和控制、随机最优化、时间序列和预测、变点监测、隐马尔可夫模型和粒子滤波、经验贝叶斯模型、多元生存分析、概率理论和随机过程、生物统计、计量经济学、定量金融和风险控制。
图书目录译者序
中文版序言
第一部分 基本统计方法和金融应用
第一章 线性回归模型
第二章 多元分析和似然推断
第三章 基本投资模型及其统计分析
第四章 参数模型与贝叶斯方法
第五章 时间序列建模与预报
第六章 资产收益率及其波动率的动态模型
第二部分 数量金融的高等课题
第七章 非参回归和实质——经验模型
第八章 期权价理合市场数据
第九章 金融计量中的高级多元和时间序列方法
第十章 利率市场
第十一章 统计交易策略
第十二章 风险管理中的统计方法
附录
参考文献
索引
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