股指期货应用策略与风险控制

图书信息

书 名: 股指期货应用策略与风险控制

作者：中国金融期货交易所编

出版社：中国金融出版社

出版时间： 2009-7-1

ISBN: 9787504950758

开本： 16开

定价: 53.00元

内容简介本书收集了中国金融期货交易所“首届金融期货与期权研究征文大赛”中的获奖论文，这些论文不仅关涉前沿理论，还结合国际与国内期货、期权现状对实践中出现的问题进行了深入探讨，并提出相应的解决建议。具体来说，本书收录的19篇论文分为理论基础类、产品设计与应用类、市场监管与风险控制类。作者包括了证券公司从业人员、高校研究人员等，他们从多方面对股指期货的理论及应用进行了深度分析，这些高质量的研究报告，不仅可以推动社会对金融期货市场的研究和认识，也为日后交易所各项研究合作的开展打下了良好基础。

图书目录第一类 基础理论研究

事件对股指期货市场微观结构的影响研究

基于结构方程模型的股指期货投资者风险容忍度评估

国际主要股指期货及现货指数问当期因果联系探讨

沪深300指数与恒牛国企指数相关性分析

股指期货对现货走势的引导与预测：理论、实证与案例

沪深300指数调整的市场效应分析

衍生品交易员内幕交易行为动机研究及监管建议

第二类 产品设计与应用

公募基金130／30类多头空头投资组合：一类基于融资融券及

股指期货的结构性产品

股指期货期现套利中的现货构建策略研究

Alpha策略与可转移Alpha策略

股指期权做市商制度研究及启示

CBOE波动率衍生品的发展及启示

基于非对称策略的绝对收益基金构建研究

第三类 市场监管与风险控制

VaR框架下SPAN风险控制系统开发与应用研究

衍生品交易保证金模式的发展与研究

股指期货与现货联动操纵及反操纵研究

中国股指期货保证金设置的理论和实证分析

全球重大金融危机期间的股指期货异动

基于Copula—EVT模型的衍生品组合风险管理