JB统计量

王朝百科·作者佚名  2011-03-18  
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Jarque-Bera统计量是用来检验一组样本是否能够认为来自正态总体的一种方法,

在正态分布的假设下,JB统计量服从自由度为2的卡方分布。若原始数据,k=0;若序列是通过模型估计得到的,k为估计的参数个数。

如果JB统计量值较大,比如为11,则可以计算出卡方值大于11的概率为0.004,这个概率过小,因此不能认为样本来自正态分布。反之,成立。

 
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