银行挤提动态模型
简单地假设有两个投资者,每人存入银行一笔存款D, 银行将这些存款投入一长期项目.若项目到期前银行被迫对投资者变现,项目失败,那么银行可收回2r,并且有:
D> r>2/D
若银行允许项目到期,则项目完工,银行共可取得2R，此时，R>D,
我们假定银行从投资项目中的收益全部支付给存款人，且不考虑贴现问题。那么我们有两个日期，投资者可以从银行提款，日期1在项目到期之前，日期2在到期之后。
把这两期的博弈化为一个时期的博弈之后，具有两个纯策略纳什均衡：1.两存款者都提款，导致（r,r）的支付；2.两存款者都不提款，导致（R，R）的支付。这里的1可以解释为：如果存款者1相信存款者2会在时期1提款，那么，存款者的最佳反应就是提款，即使如果都等到时期2在再提款对双方都是有好处的。
银行挤提的博弈模型不同于囚犯困境模型，很重要的一点区别是，这一博弈模型没有简单地预测说银行挤提注定会发生，而是还存在另一种社会有效的纳什均衡，银行挤兑只是有可能作为一种均衡现象而出现。