Excel在实验金融学中的应用
作者：渊席龙主编
ISBN：10位［7810886258］13位［9787810886253］
出版社：西南财经大学出版社
出版日期：2007-9-1
定价：￥45.00元
内容提要本书写作的目标非常明确，那就是使本书成为一本金融从业人员的案头工具书。当遇到需要实现某种金融功能、解决某一具体金融问题的计算时，就可以随时翻阅，并利用书中现成的工具模板，轻松解决问题。
本书在写作中突出了以下特点：一是以解决金融实际问题为出发点。这使本书区别于许多计算机专业作者的书籍，不仅使本书的内容更加实用，而且强调了如何理解计算结果的金融学含义。二是步骤清晰，一学就会。考虑到本书的多数读者是金融从业人员，不一定有很强的计算机基础，因此在介绍用法的时候，尽可能让读者一看就懂、一学就会。三是全书所有涉及的问题，都配有相应的实例和模板，读者只要照着说明操作，充分运用相应的模板，换上相应的数据，就可以轻松解决大部分所遇到的问题。这既可节约读者的时间，还可以避免自己在操作中可能出现的错误。
目录1现金流的现值与终值
1.1现值
1.2项目内部收益率
1.3远期值
1.4年金
1.5收益率与贴现率
1.6情景分析（If-Then）
2贷款偿付
2.1本金、利息的单期偿付
2.2贷款的分期等额偿付——PMT函数
2.3贷款的跨期累积偿付
2.4RATE函数和NPER函数
2.5实际利率和名义利率的换算——EFFECT函数和NOMINAL函数
2.6利用Excel制作贷款本息偿付表
2.7利用Excel解决提前还贷问题
3证券函数
3.1基本参数及相关说明
3.2息票相关函数
3.3附息票债券的价格、收益率与利息计算
3.4期末付息债券的价格与收益率
3.5全再投资债券的价格与收益率
3.6短期国债的价格与收益率
4收益曲线模型
4.1收益曲线
4.2国债理论即期收益率
4.3利率期限结构
4.4企业债券收益率与信用风险溢酬
5抵押债券及资产担保债券的分析与定价
5.1资产池分析
5.2提前偿付率/额的计算
5.3顺序偿付型债券
5.4计划摊还型
5.5利息累积型
5.6抵押担保债券的剥离
6Excel在财务报表分析中的应用
6.1三大财务报表的创建和链接
6.2主要财务比率分析
6.3现金预算
6.4财务预测
6.5盈亏平衡点分析和企业经济利润分析
7公司财务分析
7.1CAPM模型的应用
7.2加权平均资本成本计算
7.3投资项目分析
7.4租赁与股票定价
7.5企业库存管理
7.6授信管理与应收款管理
7.7信用条件决策模型
7.8实物期权与公司财务管理
8期货定价
9互换定价
10期权定价
11嵌期权债券定价
12在险价值（VaR）的计算
13信用风险管理模型
参考文献
书摘货币的时间价值(TVM)是指当前所持有的一定量货币比未来获得的等量货币具有更高的价值。货币之所以具有时间价值，至少有三方面的原因：货币可用于投资，获得利息，从而在将来拥有更多的货币量；货币的购买力会因通货膨胀的影响而随时间改变；一般来说，未来的预期收入具有不确定性。货币的时间价值通常有两种表示形式：一种是绝对额形式，即利息(Interest)；另一种是相对比率形式，即利率(InterestRate)。